Квантни удар на Волстрит

На лепом здању Њујоршке берзенигде не пише: „Добро дошли у највећу коцкарницу на свету!”

А шта је с Лас Вегасом?

„Квантовци” су своје изванредно знање из математике и физике најпре проверили у „граду коцке”. Већина је испред имена и презимена уписала докторско звање, понеко у власништву има и Нобелову награду.

Нису их назвали по „кванту”, најмањој количини енергије, ако сте тако помислили. (Именица квантум на латинском означава – количину, део, износ, мноштво, своту.) Откриће да је свет око нас у својој суштини квантне природе, једно је од највећих достигнућа савремене науке. Несвакидашње име потиче из економије, то је скраћивање назива квантитативна анализа, иако су га прославили лукавим коришћењем сазнања из математике и физике. Како?

Свој берићетни поход на Лас Вегас и Волстрит (истом улицом пролазио је градски одбрамбени бедем у време Холанђана) утемељили су, наиме, на изврсном познавању теорије вероватноће смишљајући рачунарске програме који су уродили великим добицима. Подједнако играјући покер и тргујући на берзи.

Покер на универзитету

Шездесетих година прошлог века на америчким универзитетима почеле су да ничу секције за покер, блекџек (игра с картама до 21, слична ајнцу) и бриџ, каже проф. др Владимир Милачић који је извесно време провео као гостујући професор у САД. Многи математичари су се огледали и у коцкарницама и на такмичењима, а један од главних јунака светског бестселера (појавио се пре неколико месеци) „Квантовци: Како је нови сој математичких мудраца освојио Волстрит и малтене га уништио”, познатог новинара „Волстрит џорнала” Стивена Питерсона, јесте Едвард Окли Торп, који је у 23. докторирао на Калифорнијском универзитету у Лос Анђелесу и остао да предаје. Али жудео је страствено да проникне у тајне рулета.

Једном приликом срео је славног Клода Шенона, оца теорије информација и криптографије и творца дигиталних кола и рачунара, и замолио га да накратко поразговарају. Петоминутни састанак у кабинету чувеног научника одужио се неколико сати. Млађи сабеседник напоменуо је да има чланак „Победничка стратегија за блекџек”, али ниједан научни часопис није желео да га штампа.

На наговор старијег преименован је у „Водеће стратегије за 21” и за кратко време после објављивања постао веома омиљен. Убрзо је Едвард Торп написао књигу „Победити делиоца карата”.

Наставили су данима да се друже у дому Клода Шенона, названом „Ентропијска кућа”, покушавајући да одгонетну суштину игре на рулету на неколико које су за ту сврху купили. Налазе су потом проверавали на рачунару ИБМ-а. Едвард Торп је напослетку закључио да ће се улог, ако се ваљано искористе статистички подаци, великом брзином увећати. У једној играоници упознао је противречног бизнисмена Емануела Кимела, заљубљеника у блекџек, који му је позајмио 10.000 долара (данашњих 65.000).

За једно вече математичар је згрнуо велике паре. Након што је олакшао још неколико коцкарница, трајно му је забрањен приступ у све. Заклео се да ће бити „овца која ће заклати касапина”. Књига је продата у пола милиона примерака, а Еманул Кимел му је предложио да окуша срећу у највећој коцкарници на свету – на Волстриту.

Едвард Торп је запослио неколико младих доктора математике, будуће језгро „квантоваца”, и кренуо да се коцка са осигурањем деоница, наглашава професор Владимир Милачић. Открио је да берзанско тржиште одликује у великој мери насумичност или случајност, стога је одлучио да примени истоветни приступ из коцкарница. У срцу прорачуна налазило се Брауново кретање, названо по шкотском ботаничару Роберту Брауну, који је под микроскопом уочио да се честице полена покрећу. И то обзнанио 1828. у чувеном делу „Микроскопска посматрања честица које садрже полен”, које је ненадмашном Алберту Ајнштајну послужило за утемељење специјалне теорије релативности.

Формула за добитак

Шта је, у ствари, Едвард Торп урадио?

Почео је да тргује опцијама (право бирања) европског типа, које постоје још из римског доба, објашњава др Петар Кочовић из „Гартнера”. Како то изгледа? С деоницом која, на пример, вреди сто долара можете да тргујете само на назначени дан. Берзански посредник (дилер) може да понуди продавцу известан проценат (рецимо, десет одсто) да је не прода никоме док важи купопродајни уговор. Ако је на дан продаје опција нарасла на 150 долара, продавац добија 100 долара и задржава десет, а посредник је зарадио 40 јер је продао некоме за 150 долара.

Америчке опције немају никакво временско ограничење. Занимљиво је да се на Њујоршкој берзи највише барата тзв. европским. Неколико Нобелових награда за економију додељено је за израчунавање цене опција на дан продаје, а најпознатији је Блек-Шолс-Мертонов образац (модел). Двојица доктора математике, Мајрон Шолс и Роберт Мертон, овенчани су нобеловским одличјем 1997. (Фишер Блек је, нажалост, две године раније умро.) Својеврсна математичка формула је толико поуздано предвиђала цене опција у задатом року да ју је компанија „Тексас инстрјументс” уградила у своје калкулаторе од којих се није одвајао ниједан берзански трговац.

Ништа не успева боље од успеха, зато су највеће међународне банке (Голдман-Сакс, Лиман брадерс, Дојче банка, Ситадел и друге), у чијим су управним одборима седели најугледнији „квантовци” –

Клиф Еснес, Aрон Браун, Кен Грифин, Питер Милер и Боаз Вајнштајн, нагрнуле у нови елдорадо. И брже-боље упослиле су на десетине млађаних доктора наука из математике и физике.

„Златно доба” олаког богаћења закуцало је на бројна врата, све до понедељка (упамтите: крах берзе 1929. био је на „црни петак”) шестог августа 2007. године, када су се појавили први наговештаји да нешто није у реду. А после? Сви смо на својој кожи осетили неолиберални капитализам, од којег данас руке перу најупорнији заговорници, осим у Србији. Чак 45 одсто америчког становништва, према речима др Петра Кочовића, играло се улагача на берзама. Надувани балон пукао је 15. септембра 2008. Како су прошли „квантовци”?

Вратили су се на универзитете, а многи започели посао с новим компанијама. Нико још није одговарао за економски крах којем се крај не назире, а у САД већ најављују други талас „кризног цунамија”. Једино је стари вук професор Џејмс Сајмонс, прошле године 85. на „Форбсовој” листи богаташа (5,9 милијарди долара), изашао са увећаним иметком!

Заплет достојан Џејмса Камерона за филмску скаску у којој нестаје граница што раздваја два света – стварни и привидни, и то још у три димензије, с блиставим умовима и супермоћним рачунарима. Задивљујуће!

А има ли разлике између Лас Вегаса и Волстрита?

Свакако. У „граду коцке” се коцкате својим новцем и властитом судбином, а у „највећој коцкарници” на свету и парама и животима милиона људи широм света!

Двојица наших саговорника, који су је међу првима (ако не и први) у Србији прочитали, занимљиву књигу здушно препоручују за превођење на српски.